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monsieurX
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 1885
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Posté le: 22 Mai 2007 13:44 Sujet du message: |
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jegagneauxcourses a écrit: | Bonjour,
monsieurX a écrit: | il suffit de mettre en route une gestion financière avec augmentation ou diminution des mises en corrélation avec l'augmentation du capital, ce qui est absolument sans risque. |
Je connais le critérium de Kelly. En connais tu d'autres ?
Je pense que c'est un sujet intéressant à développer.
Salutations
Nicolas |
Je ne sais pas ce qu'est le criterium de kelly et n'ai jamais lu ou vu aucune methode de gestion financière qui ait retenu mon attention.
Mais cela n'est pas important, on peut s'en sortir tout seul en se creusant un peu les méninges. |
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breizh
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 453 Localisation: 29
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breizh
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 453 Localisation: 29
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Posté le: 22 Mai 2007 16:06 Sujet du message: |
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Pardon,il faut cliquer sur "Méthodes de paris" puis a gauche sur:"Maitrisez vos mises". |
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monsieurX
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 1885
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Posté le: 23 Mai 2007 9:15 Sujet du message: |
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j'ai regardé ce kelly crtiterion, bof,il n'y a aucune explication ni justification de cette formule
pour moi ce n'est pas de la gestion financière
la gestion financière n'a rien à voir avec la côte des chevaux ,même si la côte influe sur la rentabilité des methodes
je sépare bien la gestion financière de la methode de pari
on a un capital X et mise x
le but est d'avoir toujours X>0 et X le plus grand possible
la gestion financière c'est fixer x+z lorsque X devient X+y, y et z étant des variables à définir, positives ou négatives
ces variables dépendent de la performance de la methode, et bien évidemment chacun cuisine sa methode comme il veut, par exemple faire varier ses mises en fonction du rapport probable
exemple
soit une montante renouvelée chaque jour, on obtient chaque jour un bénéfice B ou une perte P, si la courbe B+P à long terme est croissante,alors il faut envisager une gestion financière
dans le cas contraire, votre montante ne vaut pas un pet de lapin, et les plus téméraires n'auront d'autre ressource que d'y appliquer une nouvelle montante
B
P
Px3
Px9
Bx27 |
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breizh
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 453 Localisation: 29
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Posté le: 23 Mai 2007 11:20 Sujet du message: |
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Bonjour.
assez d'accord avec ce dernier post.le kelly criterion est surtout un nom intriguant qui attire les novices en quète de recettes spétaculaires,en plus on joue d'aprés la réussite,passée en locurence,ce qui veut dire que l'on est pas sur que ça se reproduise,mais bon tout ça fait parler. |
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jegagneauxcourses Administrateur
Inscrit le: 18 Fév 2004 Messages: 9698
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Posté le: 23 Mai 2007 11:38 Sujet du message: |
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Bonjour,
Le critérium de Kelly est un outil très puissant.
L'article en question ne présente que la partie visible de l'iceberg sans même expliquer à quoi cela sert.
Dans le cas ou l'on connait le taux de réussite et le gain, le critérium permet de définir s'il est rentable de s'en servir... mais également le pourcentage du capital à investir. Il faut savoir que ce pourcentage est optimal. Cela signifie que sur le long terme, aucun autre pourcentage du captital ne pourrait donner de meilleurs résultats. Cette constation est optenu avec une démonstration mathématique.
Un autre avantage du critérium est qu'il te permet de connaître tes gains sur le long terme et qu'il est insensible à l'écart.
Comme c'est des maths, il aime bien les constantes. Ce qui le rend difficile a appliquer aux courses.
Salutations
Nicolas |
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breizh
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 453 Localisation: 29
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Posté le: 23 Mai 2007 13:04 Sujet du message: |
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Merci pour ces précisions Nicolas,tu précises qu'il est difficile de s'en servir pour les courses de chevaux. |
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monsieurX
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 1885
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Posté le: 23 Mai 2007 14:07 Sujet du message: |
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jegagneauxcourses a écrit: | Bonjour,
Le critérium de Kelly est un outil très puissant.
L'article en question ne présente que la partie visible de l'iceberg sans même expliquer à quoi cela sert.
Dans le cas ou l'on connait le taux de réussite et le gain, le critérium permet de définir s'il est rentable de s'en servir... mais également le pourcentage du capital à investir. Il faut savoir que ce pourcentage est optimal. Cela signifie que sur le long terme, aucun autre pourcentage du captital ne pourrait donner de meilleurs résultats. Cette constation est optenu avec une démonstration mathématique.
Un autre avantage du critérium est qu'il te permet de connaître tes gains sur le long terme et qu'il est insensible à l'écart.
Comme c'est des maths, il aime bien les constantes. Ce qui le rend difficile a appliquer aux courses.
Salutations
Nicolas |
Plus C augmente plus la mise augmente.
Plus P augmente plus la mise augmente.
Donc on peut voir que si une methode connait un moment de faiblesse à la suite de plusieurs pertes successives, P va diminuer et donc la mise va diminuer.Il faut calculer son P tous les jours.
La question pour moi est, sur combien de jours faut il calculer son P ?
Une semaine? Un mois ? Un an ? |
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chava
Inscrit le: 21 Sep 2004 Messages: 435 Localisation: nimes
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Posté le: 23 Mai 2007 14:39 Sujet du message: |
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Le 2eme papa a une réponse ,mais tu l'auras quand tu auras ta majorité dans le turf |
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monsieurX
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 1885
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Posté le: 23 Mai 2007 14:49 Sujet du message: |
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chava a écrit: | Le 2eme papa a une réponse ,mais tu l'auras quand tu auras ta majorité dans le turf | |
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Lanig22
Inscrit le: 04 Déc 2006 Messages: 272
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Posté le: 23 Mai 2007 18:05 Sujet du message: |
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Pour rester simple:
Appliquer aux courses le critère de Kelly sert à calculer la mise à mettre. Il représente une fraction du capital, toujours la même et qui est calculée à partir d'un grand échantillon de coups.
Le but est de faire une gestion financière par capitalisation en minimisant les risques au maximum et de pouvoir tenir un grand nombre de coups perdant sans épuiser le capital.
Quand le capital augmente, la mise augmente, Mise=Capital X Kelly, et vice versa.
Dans tous les cas la méthode doit être rentable à mise égale (espérance de gain positive) sinon ca ne sert a rien d'essayer d'exponentialiser les gains avec Kelly.
La question reste toujours la même, dans le cas d'une méthode on assume que ce qui est arrivé dans le passé va se reproduire dans le futur. |
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monsieurX
Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 1885
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Posté le: 23 Mai 2007 18:20 Sujet du message: |
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Lanig22 a écrit: | Pour rester simple:
Appliquer aux courses le critère de Kelly sert à calculer la mise à mettre. Il représente une fraction du capital, toujours la même et qui est calculée à partir d'un grand échantillon de coups.
Le but est de faire une gestion financière par capitalisation en minimisant les risques au maximum et de pouvoir tenir un grand nombre de coups perdant sans épuiser le capital.
Quand le capital augmente, la mise augmente, Mise=Capital X Kelly, et vice versa.
Dans tous les cas la méthode doit être rentable à mise égale (espérance de gain positive) sinon ca ne sert a rien d'essayer d'exponentialiser les gains avec Kelly.
La question reste toujours la même, dans le cas d'une méthode on assume que ce qui est arrivé dans le passé va se reproduire dans le futur. |
Et c'est l'erreur.
Admettons que l'on ait trouvé une série sur 5 ans avec un écart max de 2, le rève quoi.
Tu peux être sûr que quand tu commences à la jouer tu vas fatalement te prendre un écart de 3
Pourquoi? PARCE QUE TOUT PEUT TOUJOURS ARRIVER |
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breizh
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 453 Localisation: 29
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Posté le: 23 Mai 2007 20:46 Sujet du message: |
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Ah ben oui. |
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jegagneauxcourses Administrateur
Inscrit le: 18 Fév 2004 Messages: 9698
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Posté le: 23 Mai 2007 21:27 Sujet du message: |
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monsieurX a écrit: |
Admettons que l'on ait trouvé une série sur 5 ans avec un écart max de 2, le rève quoi.
Tu peux être sûr que quand tu commences à la jouer tu vas fatalement te prendre un écart de 3
Pourquoi? PARCE QUE TOUT PEUT TOUJOURS ARRIVER |
Je le répète le critérium est insensible aux écarts. En revanche le taux de réussite doit rester constant.
Si tu as une méthode avec un taux de réussite de 50 %, tu peux perdre 100 fois de suite, mais il faut que tu gagnes les 100 coups suivants pour conserver ton taux de réussite sur le long terme. C'est plutôt là que la méthode devient difficile à mettre en oeuvre pour les courses.
Lanig22 a écrit: |
Dans tous les cas la méthode doit être rentable à mise égale (espérance de gain positive) sinon ca ne sert a rien d'essayer d'exponentialiser les gains avec Kelly.
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Pas obligatoirement. Si tu as un taux de réussite de 50 % et un gain de 2 fois la mise, le critérium te garantie une rentabilité moyenne de 6.1 % contre 0 % a mise constante.
Je souhaite publier un article sur le critérium de Kelly depuis plusieurs année, mais je n'ai jamais eu le temps de finir de l'écrire
Salutations
Nicolas |
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Lanig22
Inscrit le: 04 Déc 2006 Messages: 272
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Posté le: 24 Mai 2007 8:05 Sujet du message: |
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Bonjour,
Néanmoins l'application du critère de Kelly aux courses est difficile. A pile ou face ou au casino les probabilités d'arrivée d'un évènement ainsi que le retour en gain sont bien connus par les lois statistiques et les probabilités mais il n'en est pas de même avec les courses où il devient difficile d'estimer avec précision le pourcentage de chance de gagner de tel ou tel concurrent et tout est là puisque la formule (donnée plus haut)tient compte de ce pourcentage et de la cote pour savoir si il est rentable de miser et quel poucentage du capital investir.
Oui si tu as le temps de faire cet article, il réjouira tous les systémiers du site. dont je ne fais pas partie
Bonne journée |
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