Le Money Management (notion essentielle)

[Hugo]

Bonjour,

On ne rappelera jamais assez l'importance du Money Management...


A ce titre, je vous propose un exercice :


J’ai 100 euros. Et je vais jouer à pile ou face.

Si je gagne, j’encaisse le double de ma mise.

Si je perds, je ne perds que le montant de ma mise.

Donc j’ai une espérance mathématique largement positive.

Je dois choisir entre les 4 options suivantes :

a) Je mise 10% du montant total de mon capital à chaque lancer.
b) Je mise 25% du montant total de mon capital à chaque lancer.
c) Je mise 40% du montant total de mon capital à chaque lancer.
d) Je mise 51% du montant total de mon capital à chaque lancer.

Quel est le montant idéal à miser pour qu’au terme de 100 lancers je réalise la meilleure performance possible ?

Voilà la solution :

a) Les 100 euros rapportent 4 700 euros
b) Les 100 euros rapportent 36 100 euros
c) Les 100 euros rapportent 4 700 euros
d) Les 100 euros rapportent 31 euros

Auriez vous trouvé que la mise parfaite était 25% ? On voit clairement qu’il y a une très grande différence entre les options. Ce qui signifie que le money management est capital dans une gestion de paris hippiques. Attention, 25% est ici la mise idéale PARCE QUE le gain est le double de la mise, ce qui est rarement le cas dans les courses de chevaux, surtout si l'on joue en simple placé.

Cet exercice montre que la mise ou l’investissement doit être fonction de l’espérance de gain. Avant d'investir son argent dans les courses hippiques, il est nécessaire d’identifier l’espérance de gain pour pouvoir définir le montant à miser. En général, on a tendance à miser beaucoup plus qu’il ne faut (par rapport au capital), tout simplement par ignorance des principes de Money Management.

Maintenant vous pouvez vous exercer avec la méthode Meilleures Chances.


Hugo

[claudio34]

Il aurait été judicieux,pour les néophytes,de préciser ta démarche,enfin,tes calculs!

[Hugo]

Oui, tout est expliqué dans ce livre:

The Handbook of Portfolio Mathematics: Formulas for Optimal Allocation and Leverage. Ralph Vince

http://www.amazon.fr/Handbook-Portfolio-Mathematics-Formulas-Allocation/dp/0471757683

[Hugo]

THEORY OF GAMBLING

[monsieurX]

bon, allez, fin de la récré
voilà l'article complet
http://www.belkhayate.ma/fr/money.php

amusant comme hugo modifie ce texte

[Hugo]

[Hugo]

Bon au turf c'est combien ? 5%

[jegagneauxcourses]

Bonsoir,

L'équation qui permet de résoudre ce problème est donnée par le critérium de Kelly.

Je crois que nous avons déjà abordé ce sujet sur le forum.

Le gros avantage du critérium est qu'il est insensible aux écarts

Salutations

Nicolas